施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積
項目(05/16)	六個月	一年	三年	五年	十年
標準差	11.99	15.77	19.14	24.02	19.38
Sharpe	0.75	0.18	-0.01	0.15	0.14
Alpha	1.19	-0.03	-0.46	0.15	0.02
Beta	0.52	0.74	0.77	0.85	0.83
R-squared	0.51	0.61	0.69	0.71	0.66
與指數相關係數	0.7176	0.7778	0.8336	0.8415	0.8096
Tracking Error	11.55	10.8	11.63	13.47	11.83
Variance	11.99	20.71	30.52	48.08	31.3

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1. 上圖表示所有同類型基金報酬率及標準差散佈圖。

2. 在X Y圖上畫出同類型基金之平均報酬率與平均標準差。

3. 第一象限(右上方)代表相對高風險高報酬的基金,適合可忍受較高波動度的積極型投資人;第二象限(左上方)的基金代表相對低風險高報酬的基金,最值得投資;第三象限(左下方)代表低風險低報酬的基金,適合保守投資人;第四象限(右下方)代表高風險低報酬的基金。

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報酬率比較表
	年平均報酬率	Sharpe	Beta	標準差
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積	9.52	0.16	0.8	16.19
同投資類型平均	9.89	0.18	0.79	16.55
同投資類型排名	6/12	6/12	9/12	9/12
同投資區域平均	11.56	0.33	0.84	10.11
同投資區域排名	896/1754	1279/1754	983/1754	235/1754
同投資標的平均	9.89	0.18	0.79	16.55
同投資標的排名	6/12	6/12	9/12	9/12

施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A-累積-年報酬率比較表
	2023	2022	2021	2020	2019
年化標準差	19.93	26.25	10.51	27.17	15.56
Beta	0.84	0.88	0.53	0.77	1.05
Sharpe Ratio	0.1672	-0.2844	0.2754	0.4732	0.4198
Treynor Index	1.1501	-2.4471	1.5817	4.8209	1.7885
Jensen Ratio	0.1184	-1.4773	-0.2647	2.6813	-0.2861
Informaton Ratio	0.1093	-0.0998	-0.2583	0.4388	-0.4248